자동매매 프로그램(7) 백테스팅

백테스팅

이 백테스팅 자료를 가지고 자동매매 프로그램 필승 전략을 세웁니다.

제가 예전 포스팅에 백테스팅에 관하여 작성했던 적이 있었습니다.

일단 백테스팅 영상 먼저 보시고 설명 남겨 놓겠습니다.

백테스팅 영상

위의 영상은 제가 백테스팅 봇을 만들고 난 후에 저희가 자주 쓰는 트레이딩뷰에 리플레이 기능을 활용하여 시각화 한 영상입니다.

수익 났던 날짜와 수익률과 함께 나타내 주는 영상인데요.

자세히 왼쪽에 보시면 Monthly Returns라고 월 수익률을 나타내 주는 표가 같이 있습니다.

저렇게 하나하나 종목에 접목 시켜서 백테스팅을 돌려 보곤 하는데요. 이 작업이 저는 정말 중요하다고 생각합니다.

내가 만든 전략이 미래에 잘 맞을지는 아무도 모릅니다. 정답인지 오답인지 알 수 없지요.

그런데 지나간 과거에는 잘 맞았는지는 알 수 있습니다. 바로 백테스팅을 통해서요. 어느 차트든 틱 데이터만 있다면 가능합니다.

나중에 틱데이터 수집에 관련하여서는 더 포스팅을 진행하겠습니다. 백테스팅을 통해서 얻는 것은 과거에 잘 맞았던 자리들

즉 수익을 꾸준히 주었던 자리들을 가지고 현재와 미래에 확률을 높이는 싸움을 하자는 것입니다. 어차피 차트는 대응의 영역입니다.

그 확률을 높이면서 대응을 할 수 있다면? 아무것도 알 수 없는 싸움 보다는 수월하지 않을까 싶네요.

위와 같이 백테스팅을 돌린 후에 한달 간의 수익률을 나타내주는 자료입니다.

무조건 수익이 날 수는 없겠지만 그래도 백테스팅 자료를 가지고 전략을 좀 더 다듬을 수 있고, 거를 수 있는 자리들을 안 들어갈 수가 있죠.

그렇게 해서 전략을 잘 다듬어서 방망이를 잘 깎은 후에 이제 데뷔를 시키는 것입니다. 물론 백테스팅 말고 더 많은 작업들을 진행 하는데

이것도 차차 나중에 하나하나씩 포스팅하도록 하겠습니다.

이렇게 백테스팅을 다 돌린 후에 자체적으로 월 수익률과 그 외에 샤프지표 MDD 기타 지표들을 나타내 줍니다.

이러면 좀 더 자료가 객관화 되어지고 어느 부분이 모자란지 부족한지 파악을 할 수 있기 때문에 보기가 좋습니다.

그러고 난 후 자체적으로 맞는 전략인지 아님 좀 더 수정이 필요한지 컨펌회의를 진행 하곤 합니다.

그러면 이제 원하는 전략이 되었다는 동의 하에 실제 시드를 가지고 자동매매를 시작하는 것이죠.

이처럼 백테스팅을 저희가 하는 방법과 조금이나마 도움이 되도록 영상과 자료를 올려 보았는데요.

이렇게 세분화시켜서 잘 접근한다면 정말 큰 도움이 되실 겁니다. 감사합니다.